ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN INSTRUMENT DERIVATIF PADA PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk

of 4

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
4 pages
0 downs
3 views
Share
Description
-
Transcript
    ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN INSTRUMENT DERIVATIF PADA PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk. Ajri Nur Afiyah Universitas Trilogi Latar Belakang Pada saat kini para bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan, bank harus dapat mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif tidak dapat terjadi dan menghindari atau menghilangkan kerugian yang besar akibat dari tidak dijalankannya manajemen risiko yang efektif dan disiplin. Risiko yang diterima oleh sebuah bank diakibatkan terjadinya sebuah atau serangkaian peristiwa bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi yang dapat mengakibatkan kegagalan atau kerugian dan  bukannya menguntungkan bank. Risiko terkait dengan aktivitas perbankan, tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikurangi.  Namun kegiatan berisiko tersebut harus diambil untuk mendapatkan peluang bank untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara meminimalkan risiko yang akan timbul dengan manajemen risiko. Kegagalan sebuah bank akan berdampak kepada sistem perbankan dan  bahkan sistem perekonomian, hal ini juga terjadi pada saat krisis moneter tahun 1997 yang menjatuhkan ratusan bank nasional di Indonesia. Klasifikasi risiko yang sering dahadapi oleh  bank diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional. Risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko ini timbul sebagai akibat dari kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja yang buruk dapat berasal dari ketidak mampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Yang menjadi dasar dari perhatian  bank dalam hal ini adalah kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan serta yang paling  penting adalah karakter dari debitur. Tujuan penulisan 1.   menentukan dan menganalisis instrument derivative untuk mengatasi resiko kredit  pada PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk.    Pembahasan Dalam mengelola risiko secara komprehensif dan efektif diperlukan infrastruktur manjemen risiko yang mencakup Tata Kelola dan Organisasi termasuk SDM, Kebijakan dan Prosedur, Proses Manajemen Risiko, Perangkat dan Metode Pengukuran termasuk Kuantifikasi Model Risiko, dan didukung oleh Teknologi Informasi dan Budaya Risiko yang kuat. Resiko Kredit BNI berhasil mengelola dan membatasi risiko kreditnya dengan baik, dimana portofolio kredit tumbuh sebesar 24,9% dengan rasio pinjaman bermasalah (  Non  Performing Loan ) bruto turun menjadi 2,2% dan rasio cadangan kredit bermasalah meningkat menjadi 128,4%. Konsentransi persektor ekonomi juga membaik ditandai dengan penurunan angka  Herfindahl Index menjadi 13,88 dari 14,00 di tahun sebelumnya. Transaksi derivatif yang sering dilakukan oleh bank pada umumnya adalah  Foreign Exchange Swap, Currency  Forward, Cross Currency Swap (CCS), dan  Interest Rate Swap (IRS). Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko, ditentukan limit transaksi dan  jumlah marginal deposit yang harus disetor oleh nasabah sesuai dengan jenis dan risiko yang melekat dalam transaksi derivatif. Transaksi Repo dan Reverse Repo Secara umum, selama ini BNI hanya melakukan transaksi repo maupun reverse repo dengan underlying aset Surat Berharga Pemerintah Republik Indonesia (Surat Utang Negara). Penerapan Teknik Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar Jenis agunan utama yang diterima dalam rangka mitigasi risiko kredit adalah objek yang dibiayai oleh  bank. Sedangkan sebagai pelengkap, bank dapat menerima agunan tambahan. Jenis agunan utama dan tambahan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: 1.   Agunan, yang dapat berupa aset fisik (tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan sebagainya) maupun asset keuangan ( cash collateral, marginal deposit  , emas,  piutang, surat hutang maupun surat berharga lainnya). Dalam teknik mitigasi risko kredit, aset fisik tidak diperhitungkan sebagai teknik mitigasi risiko kredit. 2.   Garansi, yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, Bank koresponden, maupun perusahaan Asuransi. Dalam teknik mitigasi risiko kredit, garansi yang diperhitungkan hanya garansi yang diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan kategori Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia, Tagihan Kepada Pemerintah  Negara Lain, Tagihan Kepada Bank serta lembaga penjaminan/asuransi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan garansi dan penerbit garansi.    3.   Asuransi Kredit, yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan  pemenuhan persyaratan polis asuransi, penerbit asuransi dan kategori portofolio  penerima asuransi. BNI mengatur kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan berdasarkan jenis eksposur dan skim pembiayaan yang diberikan. Saat ini penetapan besarnya maksimum kredit untuk kredit produktif segmen kecil ditetapkan sebesar 110% dari nilai taksasi jaminan  fixed asset yang diserahkan. Sementara untuk kredit produktif korporasi dan menengah penilaian kecukupan agunan yang diterima tetap memperhitungkan adanya cash equivalent value . Untuk eksposur kredit ( loan ), penilaian agunan harus dilakukan minimum setiap 24 bulan. Penerbit jaminan/garansi yang diakui dalam perhitungan teknik mitigasi risiko kredit  pada umumnya adalah bank koresponden yang memenuhi persyaratan sebagai  prime bank ataupun berstatus Badan Usaha Milik Negara.Penggunaan garansi sebagai salah satu bentuk teknik mitigasi risiko masih terbatas pada transaksi jasa perdagangan. Rekomendasi Meningkatkan pengelolaan risiko pada bank BNI khususnya pembiyaan korporasi/ komersial sehingga perseroan dapat menekan kewajiban pecadangan yang pada gilirannya dapat menekan profitabilitas. Diharapkan agar kondisi ini dapat terus dipertahankan dan  bahkan ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam penerapan Teknik Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar Jenis agunan utama yang diterima dalam rangka mitigasi risiko kredit pihak perusahan BNI (Bank Negara Indonesia Tbk.) harus tetap di pertahankan. Kesimpulan Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan cara pengelolaanya. Pengelolaan manajemen risiko pada bank Negara Indonesia (BNI) dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Keuntungan dan manfaat manajemen risiko adalah dapat meningkatkan shareholder value, menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan pada daya saing  bank. Dalam Transaksi derivatif yang sering dilakukan oleh bank pada umumnya adalah  Foreign Exchange Swap, Currency Forward, Cross Currency Swap (CCS), dan  Interest Rate Swap (IRS). Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh unit bisnis dan    unit risiko, ditentukan limit transaksi dan jumlah marginal deposit yang harus disetor oleh nasabah sesuai dengan jenis dan risiko yang melekat dalam transaksi derivatif Referensi Kisman, Z.(2017). Model For Overcoming Decline in Credit Growth (Case Study of Indonesia with Time Series Data 2012M1-2016M12).  Journal of Internet Banking and Commerce, December 2017, vol. 22, no. 3. Penerapan Manajemen Risiko Kredit Bank BNI tahun 2013 di akses di http://bankernote.com/penerapan-manajemen-risiko-kredit-bank-bni/  pada tanggal 17 Januari 2018. Pukul 20.00 Dharma Setiawan,    ANALISIS TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT  PADA PT. BANK EKSPOR INDONESIA . Tahun 2017, Hal 1- 19.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks